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Wieder einmal scheint die BofA der Täter bei einem Goldausverkauf zu sein, da sie am 18. und 19. März zeitgleich mit dem Goldausverkauf 139.000 Unzen (4,3 Tonnen) physisches Gold abgeladen hat. Siehe auch meinen Beitrag von vor einem Monat, in dem die BofA ebenfalls am Ausverkauf beteiligt war: https://x.com/DtDS_WSS/status/2027047676135575742

Der Gold-Futures-Kontrakt im April, ein aktiver Monat, weist mit einem Tag bis zur ersten Benachrichtigung ein rekordniedriges offenes Interesse auf. Es scheint, dass der Kampf um gelbes Metall nun auf Eis liegt. OI liegt bei 22.336 Verträgen (vorläufige Zahl vom Freitag), 39 % unter dem 6-Jahres-Durchschnitt:

Nachdem die CME-Gruppe zwei Monate lang fehlerhafte Berichte veröffentlicht hat, behebt sie endlich ihren Fehler. Die Lieferungen im Volumen- und Open Interest-Bericht werden seit 2 Monaten jeden Tag mit Null angezeigt. Der Bericht vom Freitag zeigt endlich eine Zahl ungleich Null. Schaut sich irgendjemand bei CME tatsächlich an, was sie veröffentlichen? @CMEGroup

Da Comex Silber offenes Interesse verdampft, trifft Handelsvolumen Rekordhöhen. Twitchy Zeigefinger und heißes Geld sind eingedrungen. Außerdem, Analyse von Gold und Silber offenes Interesse mit einem Tag bis zum ersten Hinweis... an meinem Substack, das nicht in Ihr Venmo-Konto eindringt. https://econanalytics.substack.com/p/as-comex-silver-open-interest-evaporates

TLDR: Es ist möglich, dass BofA die primäre Perp hinter der Goldpreiskarnage im späten Januar bis Anfang Februar war, wo sie mindestens 18.6 Tonnen physisches Gold gedumpt. Wie ich vorhersagte, wurden die Lieferscheine für die rund 400.000 Unze unveräußerten Metalle am Februar Goldvertrag tatsächlich in den abgeschwächten Tagen der Lieferfrist von Bank of America oder Citibank ausgestellt. Vor zwei Tagen veröffentlichte ich, dass die offene Position von einem nackten Kurzschluss gehalten werden kann und die Position entweder an BofA oder Citibank zur Abwicklung übergeben würde. http://x.com/DtDS WSS/status/2025571323360031227 Letzte Nacht, BofA ausgestellt Lieferscheine für 3.963 Verträge (396.300 oz) mit nur 1 Tag in der Lieferfrist. An diesem Punkt könnte ich einen Sieg lap nehmen und es bei BofA verlassen eine nackte kurze Position, die anzeigt, dass große Gold Shorts Gold Futures am Rande der Wahnsinn spielen. Aber jetzt, da ich weiß, wer die Lieferscheine ausgestellt hat, blicke ich auf die Tätigkeit von BofA im Februar Vertrag zurück. Die Tätigkeit von BofA steht im Zusammenhang mit der jüngsten Volatilität. Die einzige Frage ist die Größe der Auswirkungen von BofA. Nahezu die ganze Karnage auf dem Goldmarkt war zwischen 29 Jan (Gold bei $5,442/oz) und 2 Feb (Gold unter $4,410). Es gibt ein Wochenende dort, so dass alles, was während 3 Handelstagen geschah ... 29. Jan. 30 und 2. Feb. Am ersten Mitteilungstag (Jan 29) hielt BofA 12 Verträge auf, die BofA nur lange Positionen und keine kurzen Positionen impliziert. Wenn die Tatsache, BofA hatte möglicherweise viele mehr lange Positionen, die nur zufällig nicht mit einem kurzen übereinstimmen und blieb am ersten Mitteilungstag unbefreit. Am nächsten Tag (Jan 30) war das Handelsvolumen bei 8.374 Verträgen sehr hoch. In dieser Nacht veröffentlichte BofA Lieferscheine für 2.012, was bedeutet, dass BofA AT LEAST 2.012 Verträge an jenem Tag mitten in der Goldpreiskarnage gekürzt hatte. BofA hat während der restlichen Lieferfrist bis letzte Nacht (Feb 25) keine weiteren Lieferscheine veröffentlicht, in denen sie auf 3.963 Verträge Bekanntmachungen veröffentlichten. Meine alternative Erklärung ist... BofA verkürzte nicht nur 2.012 Verträge während der Goldpreiskarnage, sondern 2.012 + 3.963 = 5975 Verträge (597.500 Unzen oder 18.6 Tonnen). In diesem Szenario wäre BofA der wichtigste Täter der Goldpreiskarnage gewesen. Darüber hinaus, und noch wichtiger... BofA gab keine Lieferscheine auf den 393,000 Unzen bis zum Ende des Vertrags aus. Warum? Musste BofA für einige Metalle rummieren? Ist Comexs größter Spieler aus Gold?